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スコアリングモデル

1. スコアリングモデルとは
スコアリングモデル(Scoring Model)とは、ものごとを評価するために点数化するモデルのこと。クレジット・スコアリングモデル(Credit Scoring Model)は、信用力に関するスコアリングモデルで信用スコアを算出するもの。

信用スコアが偏差値だとすると、それを算出するための共通テストというイメージです。

2. 企業向けのスコアリングモデル
銀行などの金融機関は、融資先である企業の格付を決定するため、スコアリングモデルを使用します。評点化→格付という流れ。

かつては貸出業務の経験から人為的に項目や評点を決める仕組みでしたが、現在はほぼすべての金融機関が財務データ等を用いたロジステック回帰等の統計モデルが使われます。

3. 個人向けのスコアリングモデル
現在、注目されているのは、芝麻信用やJ.Scoreのような、個人向け信用スコアのためのスコアリングモデルです。

昨日のエントリのFICOスコアは統計モデルですが、流行りは「AIを用いた」と冠されるタイプ。これはまったく新しいものという訳ではなく、以前ニューロ(ニューラルネットワーク)と呼ばれていた手法やその発展形と思われます。企業向けを中心に研究&開発も相当おこなわれましたが、信用度の判別力は高いものの、「なぜ、そうなのか」という説明が不十分というような理由で、保守的な金融機関ではあまり実装されなかった、と聞きます。

ただ、主体がFintech企業になり、またより多種多様なデータを取得可能になったこともあり、個人向けとしてはこちらが主流になるのでしょう。
J.Scoreは、みずほ銀行とソフトバンクの合弁会社ですね。
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「生涯一コンサルタント」として、ダウンシフトしながら、人生晩年を迷走中です。