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スコアリングモデル融資を勧めない、らしい

マスコミの報道によると、金融庁はスコアリングモデル融資を推奨項目から外す、そうだ。その理由として、新銀行東京(いわゆる石原銀行)が、このスコアリングモデルによる融資で多額の不良債権を抱えたことを挙げているらしい。この理由づけがピント外れなのは、以下の有力ブログなどで、すでに論じられている通りと思います。

bank.of.japanさんのブログ「本石町の日記」の、問題は「スコアリングモデル」のせいではないだろうに…


ドラめもんさんのブログ「債券市場の片隅から」の、2008/04/04の最後の方

スコアリングが魔法の杖でも、万能の審査マシーンでもないことは、ご指摘の通り。ただ伝聞によると、新銀行東京の場合は、○ネ関係で生じたいくつかの個別案件(大型)が問題だそうです。また、そういう奴や、詐欺的案件を除くと、無保証にしたのがやはり決定的にマズかったんでしょう。経営者としては「保証」がないなら個人的にはリスクフリーですので、そりゃ、再生確率ほとんどゼロでも、チャレンジしちゃうでしょう。

スコアリングは、そもそもリレバンとは、無関係です(リレバンの定義によるけど)。ただ、リレバンは建前で、「中小零細企業への貸出増加」というのが、当局の政策目標な訳で。スコアリングを使うことで、貸す/貸さないの判断だけではなく、スコア(倒産確率)に応じて金利を変化(上乗せ)して貸せる…というシナリオなんでしょうが、まあ、なかなか機能しないですね。

なお、管理人は統計屋ではないのですが、少し横から解説しておくと…、現在、多くの銀行などで導入されている統計的なスコアリングモデルでは、単純に例えば「利益が出てない企業はダメ。だから悪い点数がつく」という訳ではないようです。実際の過去データから傾向を見るものなので、税金の関係で赤字にしている(だけど倒産しない)企業が本当に多いのであれば、利益性の指標が効かなくなり、モデル式から外れることになります。逆に、役員報酬の多寡が効くなら、売上高対役員報酬比率(?)などが入るはず。もちろん、そんな指標のデータがあるのかとか、ヒトの判断でモデルを改悪してしまうとか、いろいろ問題の入る余地は多々ありますが。
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「生涯一コンサルタント」として、ダウンシフトしながら、人生晩年を迷走中です。